探究BitMEX 期权合约-定价 DOWN
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红唇 This guy is lazy,Introduction has not been set
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我们接下来看看下跌收益合约的定价。 我们之前分析过， 下跌收益合约可以分解成向下敲出看跌合约和一笔兑换交易。 所以我们只需要对向下敲出看跌期权进行定价。
欧式向下敲出期权依然有一个解析解，我们依然将利率设置为0， 因此有如下的定价公式：
其中 都是可以计算得到的值。
当然，解析解本身比较容易计算。由于障碍期权带有一些路径相关，因此我们也可以使用蒙特卡洛进行模拟计算价格。
这里使用的D95是指执行价格是挂牌日 BXBT30M 价格的95%。 这里设置障碍期权的敲出价格为执行价格的一半，这就保证了合约最大价值为0.1XBT。
上面是一个例子。
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